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基于注意力机制的金融时间序列预测.pdf

基于注意力机制的金融时间序列预测.pdf

    摘要

    摘要

    为了获得收益和规避风险，金融时间序列预测一直是研究人员的热门话题。然而，

    金融类时序数据具有高度复杂、高度随机和非平稳等特点，这使得金融时序预测任务

    具有挑战性。研究人员通常根据金融时间序列的历史数据信息进行预测，序列中通常

    包括多个特征。但现有模型在如何有效地整合和利用各种特征的问题上考虑不充分，

    这限制了预测的准确性。为了充分利用历史信息，提高预测的准确性，本文在对金融

    序列的长期和短期预测两个任务上，

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