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行业配置报告：行业配置策略定期跟踪及行业ETF组合构建.docx

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    目录

    基于相似预期差因子的行业轮动模型 1

    模型介绍 1

    历史回测 3

    策略跟踪 3

    基于分析师预期边际变化的行业轮动模型 5

    模型介绍 5

    历史回测 5

    策略跟踪 6

    基于行业指数量价特征的行业轮动模型 8

    模型介绍 8

    历史回测 12

    策略跟踪 12

    行业轮动模型汇总 15

    行业配置观点汇总 15

    多策略情景分析 15

    行业ETF组合构建 15

    风险提示 16

    图目录

    图1：股票距离与相似股票示意图 1

    图2：行业视角相似预期差因子构造示意图 2

    图3：行业维度相似预期差因子IC统计图 3

    图4：近一年相似预期差行业轮动策略月度收益

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