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马上消费投资分析经理岗位面试笔试模拟试卷

一、选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.在投资分析中，以下哪种方法最常用于评估股票的内在价值？（）

A.技术分析

B.基本面分析

C.量化分析

D.行为金融分析

2.当市场利率上升时，债券价格一般会（）

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法确定

3.以下哪项不属于投资组合的风险分散方式？（）

A.投资不同行业的股票

B.投资不同国家的资产

C.集中投资单一股票

D.配置债券和股票

4.夏普比率衡量的是（）

A.投资组合的预期收益

B.投资组合的风险

C.投资组合每单位风险所获得的超额收益

D.投资组合的波动性

5.市盈率（PE）的计算公式是（）

A.每股价格/每股收益

B.每股收益/每股价格

C.总市值/净利润

D.净利润/总市值

6.以下哪种投资工具通常具有最高的风险？（）

A.国债

B.企业债券

C.股票

D.货币基金

7.在进行行业分析时，波特五力模型主要用于分析（）

A.行业竞争格局

B.行业发展趋势

C.行业市场规模

D.行业技术创新

8.当经济处于衰退期时，以下哪种资产表现可能相对较好？（）

A.房地产

B.股票

C.债券

D.大宗商品

9.以下哪项不是投资分析中常用的宏观经济指标？（）

A.国内生产总值（GDP）

B.消费者物价指数（CPI）

C.失业率

D.企业毛利率

10.某投资组合的预期收益率为15%，无风险利率为5%，标准差为20%，则该投资组合的夏

普比率为（）

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

11.技术分析中的支撑位是指（）

A.股价下跌到某一价位时，会出现大量卖盘，使股价停止下跌

B.股价上涨到某一价位时，会出现大量买盘，使股价停止上涨

C.股价下跌到某一价位时，会出现大量买盘，使股价停止下跌

D.股价上涨到某一价位时，会出现大量卖盘，使股价停止上涨

12.以下哪种投资策略属于被动投资策略？（）

A.积极选股

B.市场时机选择

C.指数投资

D.宏观对冲

13.信用评级机构对债券的评级主要反映了债券的（）

A.市场价格

B.流动性

C.信用风险

D.利率风险

14.投资分析中，β系数衡量的是（）

A.个别股票相对于市场组合的波动程度

B.个别股票的绝对风险

C.市场组合的风险

D.投资组合的非系统性风险

15.以下哪项不是影响股票价格的因素？（）

A.公司盈利状况

B.宏观经济形势

C.投资者情绪

D.银行存款利率

二、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1.投资分析中，常用的估值模型有______、______等。

2.有效市场假说将市场分为______、______和______三种类型。

3.债券的久期反映了债券价格对______变动的敏感程度。

4.投资组合的风险可以分为______和______。

5.技术分析的三大假设是______、和。

6.宏观经济政策主要包括______和______。

7.行业生命周期一般分为______、______、______和______四个阶段。

8.夏普比率越高，表明投资组合在同等风险下获得的______越高。

9.市盈率（PE）和市净率（PB）分别反映了股票的______和______与股价的关系。

10.投资决策过程一般包括______、______、______和______等步骤。

三、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1.请简述基本面分析的主要内容。

2.解释投资组合分散风险的原理，并举例说明如何通过构建投资组合来分散风险。

3.阐述宏观经济形势对投资决策的影响。

四、案例分析题（共3题，每题15分，共45分）

案例一

某公司计划投资一个新项目，预计初始投资为1000万元，项目期限为5年。每年的现金流

入分别为300万元、350万元、400万元、450万元和500万元。假设折现率为10%，请计

算该项目的净现值（NPV），并判断该项目是否值得投资。（计算过程保留两位小数）

案例二

已知某股票的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为15%，无风险利率为5%。该股票当

前价格为50元，预计下一年每股