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量化行业配置：超预期增强行业轮动策略，2025年全年收益达42.80%.docx

量化行业配置：超预期增强行业轮动策略，2025年全年收益达42.80%.docx

    内容目录

    一、当期市场与行业概况 3

    1.1主要市场及行业指数表现 3

    二、行业轮动策略构建与策略表现 4

    行业轮动策略架构 4

    行业大类因子分析 4

    策略因子表现 5

    行业配置策略表现 6

    行业策略内部细分因子打分观测 8

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：主要市场指数过去一个月表现(截至2025.12.31) 3

    图表2：主要市场指数年初至今表现(截至2025.12.31) 3

    图表3：国金金工行业配置框架 4

    图表4：单因子IC均值与多空（多头）收益 5

    图表5：质量、盈利、估值动量与超预期因子多空收益 5

    图表6：

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