金融计算：资本资产定价模型—资本市场上的风险与收益PPT教学课件.pptx

资本资产定价模型——资本市场上的风险与收益第七章

7.1投资组合的风险与收益7.1.1简单投资组合的计算投资组合的含义：投资组合是指投资者在金融市场的投资活动中，根据自己的风险-收益偏好所选的适合自己几的几种金融工具（股票、债券、金融衍生品等）的集合。其目的主要在于分散风险投资组合的理论假设：假设一：投资者仅从期望收益和风险两方面对投资组合进行综合评价；假设二：投资者是理性的；假设三：投资者对资产的持有保持相应的一段时期；假设四：投资者具有相同的评价信息方法；假设五：市场无摩擦。

7.1投资组合的风险与收益7.1.1简单投资组合的计算收益的度量和计