基于PVaR的最优投资组合智能算法：创新与实践.docx

基于PVaR的最优投资组合智能算法：创新与实践

一、绪论

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的大背景下，金融市场呈现出前所未有的繁荣与复杂态势。随着信息技术的飞速发展和金融创新的不断涌现，投资者面临着越来越多的投资选择和更为复杂的市场环境。传统的投资决策方式已难以满足投资者在新时代的需求，基于PVaR（条件风险价值）的最优投资组合智能算法设计成为金融领域研究的热点话题。

从市场规模来看，全球金融市场的资产总量持续攀升。以股票市场为例，截至2023年底，全球主要股票市场的总市值超过了100万亿美元，且这一数字仍在逐年增长。债券市场、外汇市场等其他金融市场同样规模庞大且交易活跃。与