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2026年保险行业精算师面试题及答案

一、选择题（共5题，每题2分，合计10分）

1.关于中国保险业偿付能力监管体系，以下说法正确的是？

A.C-ROSS体系全面取代了SolvencyII框架

B.中国的保险保障基金主要用于处置保险公司破产案件

C.R1指标衡量保险公司的资本充足率，R2指标衡量风险覆盖率

D.《保险公司偿付能力管理规定》仅适用于中资保险公司

答案：B

解析：中国的保险保障基金主要用于防范和处置保险业风险，特别是保险公司破产案件，保障被保险人利益。C-ROSS体系是国际监管框架，中国借鉴其理念但未完全取代SolvencyII。R1和R2是偿付能力风险监测指标，但具体定义需结合监管文件。监管规定适用于所有在中国经营保险业务的机构，包括外资。

2.在准备金评估中，以下哪项属于中国精算实务中的“三差”因素？

A.利率风险、信用风险、操作风险

B.死差、利差、费差

C.健康率偏差、费用率偏差、投资收益率偏差

D.市场风险、流动性风险、模型风险

答案：B

解析：“三差”是传统精算准备金评估的核心概念，指死差（实际死亡率与预期死亡率差异）、利差（实际利率与预期利率差异）、费差（实际费用率与预期费用率差异）。其他选项分别涉及广义风险管理或非准备金评估范畴。

3.中国保险业银保监会要求人身保险产品定价采用何种方法？

A.期望成本法

B.精算定价法（基于ALM）

C.市场导向定价法

D.行政指导定价法

答案：B

解析：中国人身保险产品定价需遵循精算定价原则，结合资产负债管理（ALM）框架，确保定价的科学性和偿付能力匹配。行政指导定价已逐步被市场机制替代。

4.在保险合同中，以下哪项属于“不可抗辩条款”的主要内容？

A.保险公司有权单方面调整费率

B.投保人未如实告知健康状况可解除合同

C.保险公司在一定期限内不得解除合同

D.被保险人故意行为导致的损失不赔付

答案：C

解析：不可抗辩条款要求保险公司在合同成立后一定期限内（如两年）不得因投保人未如实告知而解除合同，保障被保险人权益。其他选项分别涉及费率调整权、如实告知义务和免责条款。

5.中国保险业常用的准备金评估假设中，以下哪项属于死亡率假设的范畴？

A.投资收益率

B.费用率

C.退保率

D.预期死亡率

答案：D

解析：死亡率假设是准备金评估的核心，涉及未来死亡率的预测。投资收益率属于利差假设，费用率和退保率分别属于费差和死差相关假设。

二、简答题（共4题，每题5分，合计20分）

1.简述中国保险业偿付能力监管的“三支柱”框架及其核心作用。

答案：

中国偿付能力监管“三支柱”框架包括：

-第一支柱：资本充足率要求（C-ROSS）

核心作用是设定最低资本标准，确保保险公司具备吸收损失的能力。

-第二支柱：风险导向的偿付能力监管（SolvencyII理念）

通过动态偿付能力测试（DCT）和资本规划，要求公司主动管理风险。

-第三支柱：信息披露与市场约束

强化透明度，通过监管压力（如市场处罚）提升公司治理水平。

解析：该框架兼顾微观审慎与宏观稳定，是中国保险业防范系统性风险的关键工具。

2.解释保险产品定价中“费差损”的概念及其主要成因。

答案：

“费差损”指实际费用率高于预期费用率，导致准备金不足。主要成因：

-费用预算不准确（如代理人佣金超支）；

-保险公司运营成本上升（如系统升级）；

-产品设计未考虑隐性费用。

解析：费差损是“三差”之一，直接影响偿付能力，需通过精细化管理控制。

3.中国保险业银保监会如何监管保险公司的资产负债匹配（ALM）？

答案：

监管措施包括：

-要求公司提交年度ALM报告；

-设定资产负债错配率（LDR）上限；

-限制高风险资产比例；

-考核公司长期偿付能力。

解析：ALM监管旨在确保保险公司投资收益与负债现金流匹配，防范长期风险。

4.解释“保险保障基金”的职能及其对中小投保人的意义。

答案：

职能：

-补偿保险公司破产时的被保险人损失；

-监管高风险公司，防化解风险。

意义：中小投保人无需承担道德风险，增强对保险业的信任。

解析：该基金是保险业的“安全网”，体现社会稳定功能。

三、计算题（共3题，每题10分，合计30分）

1.假设某寿险保单：

-保费100万元，保额1000万元；

-预定死亡率0.03，预定利率4%；

-费用率5%，退保率2%。

计算准备金（简化假设法）。

答案：

-死差：1000×0.03-1000×0.04=-10万元；

-费差：100×0.05-100×0.04=1万元；

-准备金=-10+1=9万元（简化模型，实际需考虑时间价值）