2025年财会类考试-投资分析师(CIIA)-统计从业资格历年参考题库含答案解析.docxVIP

2025年财会类考试-投资分析师(CIIA)-统计从业资格历年参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、在投资组合理论中，有效前沿是指什么？

A.所有可行投资组合的集合

B.在给定风险水平下收益最高的投资组合集合

C.风险最小的投资组合

D.收益最大的投资组合

2、在统计学中，标准差的平方等于什么？

A.方差

B.平均值

C.协方差

D.相关系数

3、CIIA考试中的权益估值方法不包括以下哪种？

A.现金流折现模型

B.相对估值法

C.成本法

D.技术分析法

4、在假设检验中，第一类错误是指什么？

A.接受原假设而原假设为假

B.拒绝原假设而原假设为真

C.接受备择假设而备择假设为真

D.拒绝备择假设而备择假设为假

5、以下哪项不属于技术分析的基本假设？

A.市场行为包容一切信息

B.价格沿趋势移动

C.历史会重演

D.市场完全有效

6、在回归分析中，判定系数R2的取值范围是？

A.[-1,1]

B.[0,1]

C.[0,+∞)

D.(-∞,+∞)

7、股票的贝塔系数为1.2，表示什么含义？

A.该股票比市场风险低

B.该股票比市场风险高，波动幅度为市场的1.2倍

C.该股票与市场风险相同

D.无法判断风险大小

8、在统计分布中，正态分布的偏度系数为？

A.0

B.1

C.-1

D.0.5

9、债券的价格与收益率之间的关系是？

A.正相关关系

B.负相关关系

C.不相关关系

D.非线性关系

10、在投资决策中，夏普比率的计算公式是什么？

A.(资产收益率-无风险收益率)/资产收益率

B.(资产收益率-无风险收益率)/资产标准差

C.资产收益率/资产标准差

D.资产收益率/无风险收益率

11、在CIIA考试中，计算股票的贝塔系数时，通常使用多长时间的收益率数据进行回归分析？

A.12个月

B.24个月

C.36个月

D.60个月

12、某投资组合的标准差为15%，预期收益率为12%，无风险利率为4%，该组合的夏普比率为多少？

A.0.45

B.0.53

C.0.60

D.0.80

13、在统计学中，当样本容量增大时，样本均值的标准误会如何变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.先增大后减小

14、CIIA考试中，计算债券的久期时，以下哪个因素不会影响久期的大小？

A.债券的到期时间

B.债券的票面利率

C.债券的发行主体

D.债券的到期收益率

15、在假设检验中，第一类错误是指什么？

A.接受了错误的原假设

B.拒绝了正确的原假设

C.接受了正确的原假设

D.拒绝了错误的原假设

16、某股票连续3天的收益率分别为+2%、-1%、+3%，其几何平均收益率为多少？

A.1.32%

B.1.33%

C.1.34%

D.1.35%

17、在多元回归分析中，判定系数R2的取值范围是？

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到正无穷

D.负无穷到正无穷

18、CIIA分析师在评估资产配置时，马科维茨有效前沿上的投资组合具有什么特征？

A.相同风险下收益最低

B.相同风险下收益最高

C.相同收益下风险最高

D.不考虑风险因素

19、在时间序列分析中，ARIMA模型中的I代表什么？

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.平稳性

20、统计从业资格考试中，下列哪种抽样方法能够保证每个个体被抽中的概率相等？

A.分层抽样

B.系统抽样

C.简单随机抽样

D.整群抽样

21、在CIIA考试中，当进行投资组合分析时，若两个资产的相关系数为-1，则表明这两个资产：

A.完全正相关

B.完全负相关

C.不相关

D.部分相关

22、根据统计学原理，在进行假设检验时，第一类错误是指：

A.接受了错误的原假设

B.拒绝了正确的原假设

C.接受了正确的备择假设

D.拒绝了错误的备择假设

23、在投资分析中，夏普比率的计算公式为：

A.(投资组合收益率-无风险收益率)/投资组合标准差

B.(投资组合收益率-无风险收益率)×投资组合标准差

C.投资组合收益率/投资组合标准差

D.无风险收益率/投资组合标准差

24、在统计学中，中位数是指：

A.出现频率最高的数值

B.所有数值的平均值

C.按大小排列后位于中间位置的数值

D.最大值与最小值的差值

25、CIIA考试要求掌握的资本资产定价模型(CAPM)中，资产的预期收益率等于：

A.无风险收益率+β×市场风险溢价

B.无风险收益率-β×市场风险溢价

C.无风险收益率+β+市场风险溢价

D.无风险收益率×β×市场风险溢价

26、在时间序列分析中，移动平均法