市场套期保值与技术分析试题.pdfVIP

30.题干:7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望

能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高

原材料成本，决定在大连商品进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，

价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月

大豆合约平仓，价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8

月1日对冲平仓时基差应为（）元/吨能使该加工商实现有净的套期保值。

A:＞-30

B:＜-30

C:＜30

D:＞30

参[B]

31.题干:某工厂预期半年后须买入油126,000加仑，目前价格为$0.8935/加仑，

该工厂买入油合约，价为$0.8955/加仑。半年后，该工厂以$0.8923/

加仑购入油，并以$0.8950/加仑的价格将合约平仓，则该工厂净进货成本

为＄()/加仑。

A:0.8928

B:0.8918

C:0.894

D:0.8935

参[A]

39.题干:以下指标能基本判定市场价格将上升的是（）。

A:MA走平，价格从上向下穿越MA

B:KDJ处于80附近

C:威廉指标处于20附近

D:正值的DIF向上突破正值的DEA

参[D]

41.题干:以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有（）。

A:K线从下方3次穿越D线

B:D线从下方穿越2次K线

C:负值的DIF向下穿越负值的DEA

D:正值的DIF向下穿越正值的DEA

参[A]

44.题干:在，指数主要集中于（）。

A:CBOT

B:KCBT

C:NYMEX

D:CME

参[D]

45.题干:目前，在全世界的金融品种中，量最大的是（）。

A:外汇

B:利率

C:股指

D:

参[B]

48.题干:7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200

点的恒生指数看跌，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价

格为10000点的恒生指数看跌。那么该投资者的最大可能不考虑其他费用）

是（）。

A:200点

B:180点

C:220点

D:20点

参[C]

49.题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨，权利金为

15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨，权利金为11美分

/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。

A:290

B:284

C:280

D:276

参[B]

51.题干:买进一个低执行价格的看涨，卖出两个中执行价格的看涨，再买进

一个高执行价格看涨属于（）。

A:买入跨式

B:卖出跨式

C:买入蝶式

D:卖出蝶式

参[C]

52.题干:投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（）。

A:

B:经纪佣金

C:费用

D:CTA费用

参[D]

54.题干:投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（）。

A:

B:CTA费用

C:经纪佣金

D:承销费用和费用

参[A]

55.题干:市场总量变动率超过临界值，则表明有可能（）。

A:价格将大幅波动

B:投机成分过高

C:有人市场

D:价与现货价偏离程度加大

参[A]

57.题干:假定某投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险

收益率4%，这个投资基金的贝塔系数为（）。

A:2.5%

B:5%

C:20.5%

D:37.5%

参[D]

59.题干:6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率

（EURIBOR）合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在