2025年财会类考试-投资分析师(CIIA)-初级统计师历年参考题库含答案解析.docxVIP

2025年财会类考试-投资分析师(CIIA)-初级统计师历年参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、在投资分析中，下列哪个指标最能反映投资组合的风险调整收益？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.阿尔法系数

D.标准差

2、根据有效市场假说，哪种市场形式下技术分析将失去作用？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.所有市场形式

3、在回归分析中，判定系数R2的取值范围是？

A.(-1,1)

B.[0,1]

C.(-∞,+∞)

D.[0,+∞)

4、下列哪项不属于系统性风险的特征？

A.无法通过分散投资消除

B.影响整个市场

C.可以通过分散投资降低

D.具有普遍性

5、在时间序列分析中，ARIMA模型中的I代表什么？

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.集成

6、下列哪个概率分布最适合描述股票收益率的分布特征？

A.正态分布

B.对数正态分布

C.t分布

D.泊松分布

7、在假设检验中，犯第一类错误的概率通常称为？

A.显著性水平

B.检验功效

C.置信水平

D.接受概率

8、投资组合理论中，有效前沿上的投资组合具有的特征是？

A.风险最小

B.收益最大

C.给定风险下收益最大

D.收益风险比最高

9、在计算时间加权收益率时，主要目的是消除什么因素的影响？

A.市场波动

B.通货膨胀

C.资金流入流出

D.投资期限

10、下列统计量中，哪个对异常值最为敏感？

A.中位数

B.方差

C.众数

D.四分位数

11、在投资分析中，以下哪项指标最适合衡量投资组合的风险调整收益？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.阿尔法系数

D.标准差

12、某股票的贝塔系数为1.2，市场收益率为10%，无风险收益率为4%，根据CAPM模型，该股票的预期收益率是多少？

A.10%

B.11.2%

C.12%

D.12.4%

13、下列哪项不属于描述性统计的基本内容？

A.集中趋势分析

B.离散程度分析

C.假设检验

D.数据分布形态

14、在时间序列分析中，移动平均法主要用于消除哪种因素的影响？

A.长期趋势

B.季节变动

C.随机波动

D.循环变动

15、某投资组合的年化收益率为15%，年化标准差为20%，无风险利率为5%，则该组合的夏普比率为多少？

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.75

16、在假设检验中，第一类错误是指什么？

A.接受原假设但原假设为假

B.拒绝原假设但原假设为真

C.接受备择假设但备择假设为假

D.拒绝备择假设但备择假设为真

17、下列哪种相关系数最适合衡量两个变量间的线性相关程度？

A.斯皮尔曼相关系数

B.皮尔逊相关系数

C.肯德尔相关系数

D.点二列相关系数

18、在CIIA考试中，现金流量表的编制基础是什么？

A.权责发生制

B.收付实现制

C.历史成本原则

D.配比原则

19、投资者效用函数中的风险厌恶系数λ值越大，表明投资者对风险的态度如何？

A.越偏好风险

B.风险厌恶程度越强

C.风险中性

D.不受影响

20、在统计抽样中，以下哪种方法能够保证每个总体单位都有相等的被抽中概率？

A.分层抽样

B.系统抽样

C.简单随机抽样

D.整群抽样

21、在投资分析中，以下哪个指标最能反映投资组合的风险调整收益？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.阿尔法系数

D.标准差

22、某投资组合的年化收益率为15%，年化标准差为20%，无风险利率为5%，该组合的夏普比率为多少？

A.0.5

B.0.75

C.1.0

D.1.25

23、在统计学中，样本均值的标准误差与以下哪个因素成反比？

A.总体标准差

B.样本容量的平方根

C.置信水平

D.样本均值

24、在回归分析中，决定系数R2的取值范围是？

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到正无穷

D.负无穷到正无穷

25、CIIA考试中，以下哪项不属于基本面分析的主要内容？

A.宏观经济分析

B.行业分析

C.技术指标分析

D.公司财务分析

26、在假设检验中，第一类错误是指什么？

A.接受原假设但原假设为真

B.拒绝原假设但原假设为真

C.接受原假设但原假设为假

D.拒绝原假设但原假设为假

27、某债券面值1000元，票面利率8%，期限5年，市场利率10%，该债券的内在价值为？

A.924.18元

B.1000元

C.1075.82元

D.950元

28、在时间序列分析中，以下哪个模型适用于处理非平稳时间序列？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.GARC