Eviews中VAR模型的操作脉冲响应分析和方差分解的实现Ppt讲课文档.ppt

EViews统计分析基础教程*Eviews中VAR模型的操作脉冲响应分析和方差分解的实现Ppt第1页，共32页。一、向量自回归（VAR）模型1.向量自回归理论向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统，并分析随机扰动对变量系统的动态冲击，进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。滞后阶数为p的VAR模型表达式为yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+Bxt+μt其中，yt为k维内生变量向量；xt为d维外生变量向量；μt是k维误差向量A1，A2，…，Ap，B是待估系数矩阵。第2页，共32页。一、向量自回归（VAR）模型1