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中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.商业银行在风险管理中，以下哪项不是风险识别的步骤？()

A.确定风险因素

B.评估风险程度

C.分析风险事件

D.制定风险应对策略

2.信用风险的管理方法中，以下哪项不属于内部评级法？()

A.离散评分模型

B.线性回归模型

C.蒙特卡洛模拟

D.资产负债表分析

3.在市场风险管理中，以下哪项不是VaR模型的主要输入参数？()

A.风险价值

B.时间范围

C.信心水平

D.风险敞口

4.操作风险的主要特征是？()

A.不可预测性

B.难以量化

C.内部原因

D.不可控性

5.在流动性风险管理中，以下哪项不是流动性风险的主要来源？()

A.资产流动性不足

B.负债流动性过剩

C.资产负债期限错配

D.市场流动性不足

6.以下哪项不是银行资本充足率监管的核心指标？()

A.核心资本充足率

B.总资本充足率

C.质量资本充足率

D.合规资本充足率

7.在信用风险缓释工具中，以下哪项不属于信用衍生品？()

A.信用违约互换(CDS)

B.信用联结票据(CLN)

C.信用证

D.信用证保险

8.在市场风险内部模型法中，以下哪项不是模型风险的因素？()

A.模型假设的不合理

B.模型参数的不准确

C.模型软件的缺陷

D.风险敞口的不确定性

9.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的目标？()

A.防范风险损失

B.优化资源配置

C.提高盈利能力

D.满足监管要求

10.在操作风险管理中，以下哪项不是操作风险的控制措施？()

A.加强内部控制

B.建立风险预警机制

C.提高员工风险意识

D.减少业务规模

二、多选题(共5题)

11.商业银行在信用风险管理中，以下哪些是信用风险的主要类型？()

A.违约风险

B.信用转换风险

C.信用集中风险

D.信用期限风险

E.信用定价风险

12.在市场风险管理中，以下哪些是市场风险内部模型法的关键要素？()

A.数据质量

B.模型假设

C.模型参数

D.模型验证

E.风险敞口

13.在流动性风险管理中，以下哪些是流动性风险管理的策略？()

A.流动性缓冲

B.流动性转换

C.流动性覆盖

D.流动性集中

E.流动性分散

14.在操作风险管理中，以下哪些是操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

E.法律法规

15.在银行资本充足率监管中，以下哪些是资本充足率监管的三大支柱？()

A.监管标准

B.监管监督

C.风险评估

D.监管合作

E.监管处罚

三、填空题(共5题)

16.商业银行的风险管理体系中，风险管理策略分为三个层次，分别是风险预防、风险控制和__。

17.在信用风险评估中，常用的内部评级方法包括离散评分模型、线性回归模型和__。

18.市场风险内部模型法中，VaR（ValueatRisk）模型是一种常用的风险度量方法，它衡量的是在正常市场条件下，特定时间内投资组合可能发生的最大损失，其置信水平通常设定为__。

19.操作风险管理中，为了评估操作风险，银行通常采用损失事件数据收集和分析、关键业务流程分析等方法，这些方法统称为__。

20.银行资本充足率监管的目的是确保银行具有充分的资本水平，以吸收损失并维持正常运营，其中核心资本充足率要求不得低于__。

四、判断题(共5题)

21.商业银行在风险管理过程中，风险识别是风险管理的第一步。()

A.正确B.错误

22.市场风险内部模型法中，VaR模型能够完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

23.操作风险是由于内部流程、人员、系统或外部事件引起的损失风险。()

A.正确B.错误

24.银行资本充足率要求是固定不变的，所有银行都必须遵循相同的资本充足率标准。()

A.正确B.错误

25.信用风险管理的目的是为了降低银行贷款的违约率。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明商业银行风险管理的三大原则。

27.什么是流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）？它们在流动性风险管理中的作用是什么？

28.简述信用风险评估中的