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2025年金融风险管理师综合素质考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于金融风险管理师的主要职责？()

A.制定风险管理策略

B.监控市场风险

C.管理合规事务

D.进行日常财务核算

2.信用风险管理的核心目标是什么？()

A.最大化收益

B.最小化损失

C.最大化市场份额

D.提高品牌知名度

3.以下哪项不是市场风险的一个典型来源？()

A.利率变动

B.股票价格波动

C.政府政策变动

D.宏观经济环境变化

4.在金融风险管理中，VaR（价值在风险）通常用于衡量哪一方面的风险？()

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

5.在金融市场中，什么是“黑天鹅”事件？()

A.指那些难以预测的小概率事件

B.指那些对市场影响很大的事件

C.指那些频繁发生的事件

D.指那些可以预测的事件

6.在信用风险评估中，哪个指标通常用于衡量借款人的还款能力？()

A.流动比率

B.杠杆比率

C.资产负债率

D.净资产收益率

7.以下哪项不属于操作风险的主要类型？()

A.人员风险

B.系统风险

C.内部欺诈

D.法律风险

8.在风险管理中，什么是“压力测试”？()

A.对风险进行量化分析

B.对风险进行情景分析

C.对风险进行定性分析

D.对风险进行风险评估

9.以下哪项不是风险管理计划的一部分？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监督

10.在金融风险管理中，什么是“资本充足率”？()

A.风险与收益的比率

B.风险资本与监管资本的比例

C.净收益与总资产的比例

D.净资产与总负债的比例

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融风险管理师在风险管理过程中需要考虑的因素？()

A.风险偏好

B.风险承受能力

C.风险管理目标

D.内部控制体系

E.法律法规要求

12.市场风险可以通过哪些方法进行对冲？()

A.期权合约

B.远期合约

C.期货合约

D.货币互换

E.信用违约互换

13.信用风险的管理措施包括哪些？()

A.信用评分模型

B.信用限额管理

C.信用担保

D.信用衍生品

E.信用保险

14.操作风险可能由哪些因素引起？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.内部流程

E.法律法规变化

15.以下哪些是风险管理报告的主要内容？()

A.风险状况概述

B.风险暴露分析

C.风险应对措施

D.风险控制报告

E.风险绩效评估

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师在评估市场风险时，通常会使用的一种风险度量指标是______。

17.在信用风险管理中，用来评估借款人违约风险的常用模型是______。

18.在金融风险管理中，为了确保金融机构在面临风险时能够维持稳健的财务状况，需要满足的监管要求是______。

19.操作风险的一个常见来源是______，这通常是由于内部流程、人员或系统的问题导致的。

20.金融风险管理师在制定风险管理策略时，需要考虑的一个重要因素是______，这关系到企业如何平衡风险与收益。

四、判断题(共5题)

21.VaR（价值在风险）值越小，表示风险越小。()

A.正确B.错误

22.信用风险只存在于信贷业务中。()

A.正确B.错误

23.操作风险可以通过购买保险来完全消除。()

A.正确B.错误

24.市场风险的管理可以通过分散投资来完全避免。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理师的主要职责是确保金融机构的盈利。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融风险管理师在识别市场风险时可能采用的方法。

27.解释什么是信用风险敞口，并说明如何对其进行管理。

28.为什么金融机构需要建立有效的内部控制体系？

29.请描述在应对流动性风险时，金融机构可以采取的一些措施。

30.解释什么是风险敞口集中，并说明如何降低这种风险。

2025年金融风险管理师综合素质考试试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】金融风险管理师的主要职责包括制定风险管理策略、监控市场风险和管理合规事务，而日常财务核算通常属于财务会计的职责范围。