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2026年浦东银行风险经理风险管理知识竞赛题库含答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.浦东银行在制定信用风险管理策略时，应优先考虑以下哪项原则？

A.最大化盈利能力

B.严格限制风险暴露

C.符合监管要求

D.提高市场竞争力

2.根据巴塞尔协议III，银行核心一级资本充足率不得低于多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.浦东银行客户评级中，被评为“次级”的贷款，其风险权重通常是多少？

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

4.以下哪种金融工具不属于场外衍生品？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.股票期权

5.浦东银行在进行压力测试时，通常选择哪种情景来模拟极端市场风险？

A.正常经济情景

B.轻微衰退情景

C.严重衰退情景

D.超级复苏情景

6.根据COSO框架，企业风险管理中最高层级的责任主体是？

A.风险管理委员会

B.董事会

C.监事会

D.风险总监

7.浦东银行在操作风险管理中，针对关键业务流程应建立哪项机制？

A.自动化控制

B.人工复核

C.双重控制

D.压力测试

8.根据中国银保监会规定，银行流动性覆盖率（LCR）的最低要求是？

A.60%

B.70%

C.80%

D.100%

9.浦东银行在进行反洗钱合规检查时，重点关注客户的哪项信息？

A.账户余额

B.资金来源

C.账户交易频率

D.客户职业

10.以下哪种风险不属于信用风险？

A.债务违约风险

B.市场流动性风险

C.交易对手信用风险

D.贷款损失准备不足风险

二、多选题（共10题，每题3分）

1.浦东银行在管理市场风险时，应关注哪些关键指标？

A.资产负债率

B.市场波动率

C.汇率变动

D.利率敏感性

2.根据巴塞尔协议III，银行资本充足率计算中，以下哪些属于一级资本？

A.普通股股本

B.资本公积

C.非累计优先股

D.累计优先股

3.浦东银行在进行信用风险评估时，通常考虑哪些因素？

A.客户财务状况

B.宏观经济环境

C.贷款担保情况

D.行业景气度

4.操作风险管理的核心要素包括哪些？

A.内部控制

B.人员管理

C.技术系统

D.第三方风险

5.根据国际清算银行（BIS）要求，银行应建立哪些流动性风险管理工具？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.流动性风险净稳定资金比率（NSFR）

C.应急融资计划

D.市场流动性指标

6.浦东银行在反洗钱合规管理中，应采取哪些措施？

A.客户身份识别（KYC）

B.大额交易监控

C.资金来源核查

D.稽查报告提交

7.根据中国银保监会规定，银行应建立哪些风险计量模型？

A.信用风险模型（如内部评级法）

B.市场风险模型（如VaR）

C.操作风险模型（如损失分布法）

D.流动性风险模型（如现金流模型）

8.浦东银行在管理声誉风险时，应关注哪些方面？

A.媒体舆情

B.客户投诉

C.监管处罚

D.内部违规事件

9.根据巴塞尔协议III，银行应建立哪些压力测试情景？

A.经济衰退情景

B.利率上升情景

C.汇率大幅波动情景

D.信用风险集中情景

10.浦东银行在管理合规风险时，应关注哪些法律法规？

A.《商业银行法》

B.《反洗钱法》

C.《银行业监督管理法》

D.《证券法》（适用于部分交叉业务）

三、判断题（共10题，每题1分）

1.浦东银行在信用风险管理中，不良贷款率越低越好。（×）

2.根据巴塞尔协议III，银行二级资本的主要形式是可转换债券。（√）

3.操作风险管理的主要目标是消除所有操作风险。（×）

4.浦东银行在进行反洗钱检查时，可以豁免小额交易客户。（×）

5.市场风险主要指因市场价格波动导致的银行表外业务损失。（×）

6.根据COSO框架，风险管理应覆盖所有业务流程。（√）

7.浦东银行在进行流动性风险测试时，应考虑极端市场情况下的融资成本。（√）

8.信用风险模型中的PD（概率违约）是核心参数。（√）

9.浦东银行在管理声誉风险时，可以忽视社交媒体上的负面信息。（×）

10.根据中国银保监会规定，银行流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）可以相互替代。（×）

四、简答题（共5题，每题4分）

1.简述浦东银行在信用风险管理中，如何进行客户评级？

答：客户评级应综合考虑客户的财务状况（如资产负债率、现金流）、行业风险、担保情况、信用历史等因素，通常采用内部评级法（IRB）或外部评级法，并结合宏观环境进行动态调整。

2.浦东银行应如何管