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“学海拾珠”系列之二百六十三：融入趋势跟踪的风险平价策略.docx

“学海拾珠”系列之二百六十三：融入趋势跟踪的风险平价策略.docx

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    风险平价组合构建 5

    将趋势跟踪加入风险平价 7

    用趋势跟踪策略代替债券 8

    用利差优化型趋势策略取代债券 9

    股票、债券以及利差优化型趋势策略组合 10

    风险平价：股票、债券、大宗商品与趋势 12

    股票、债券、大宗商品，外加经典趋势跟踪策略 12

    股票、债券、大宗商品，外加利差优化型趋势策略 13

    8 结论 13

    风险提示： 14

    图表1文章框架 4

    图表2美国债券市场隐含波动率 5

    图表3美国市场股债相关性 6

    图表4相关性估测的错误 6

    图表5趋势跟踪策略、债券与股票的相关

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