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广义复合Poisson风险模型下破产概率的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的经济环境中，企业和金融机构面临着各种各样的风险，而破产风险无疑是其中最为关键且严峻的挑战之一。破产概率作为衡量企业或金融机构陷入财务困境、最终走向破产可能性的重要指标，其准确估计对于各类经济主体的生存与发展起着决定性作用，一直以来都是风险管理领域的研究焦点。

传统的破产模型在估计破产概率时，多依赖基于均值和方差的方法。这些方法在实际应用中存在诸多局限，比如对数据的数量和质量要求颇高，往往需要大量的历史数据来支撑分析；同时，它们对数据分布的假设较为苛刻，在现实复杂的经济场景下，很多数据