2026年初级银行从业人员-风险管理考试历年参考题库含答案详解.docxVIP

2026年初级银行从业人员-风险管理考试历年参考题库含答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）

1、以下哪项属于信用风险管理的核心工具？（A）信用评分模型（B）利率互换（C）VaR模型（D）压力测试

A.信用评分模型

B.利率互换

C.VaR模型

D.压力测试

2、根据《巴塞尔协议III》，银行应将总资本充足率从何调整？（A）8%→10%（B）8%→9.5%（C）4.5%→7.5%（D）6%→8%

A.8%→10%

B.8%→9.5%

C.4.5%→7.5%

D.6%→8%

3、操作风险中的流程缺陷主要指（A）系统故障（B）内部流程设计不当（C）外部欺诈（D）自然灾害

A.系统故障

B.内部流程设计不当

C.外部欺诈

D.自然灾害

4、流动性覆盖率（LCR）的计算基准是（A）30天（B）10天（C）7天（D）5天

A.30天

B.10天

C.7天

D.5天

5、下列哪项属于市场风险中的利率风险？（A）外汇汇率波动（B）股票价格变动（C）债券久期变化（D）客户流失

A.外汇汇率波动

B.股票价格变动

C.债券久期变化

D.客户流失

6、巴塞尔协议III的核心监管指标不包括（A）杠杆率（B）流动性覆盖率（C）资本缓冲（D）风险加权资产占比

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.资本缓冲

D.风险加权资产占比

7、压力测试中最坏情景通常设定为（A）过去10%极端损失（B）历史最大损失（C）RCSA（D）20%经济衰退

A.过去10%极端损失

B.历史最大损失

C.RCSA

D.20%经济衰退

8、风险分散的不相关风险组合，预期收益与风险的关系是（A）收益增加风险不变（B）收益增加风险降低（C）收益降低风险不变（D）收益降低风险升高

A.收益增加风险不变

B.收益增加风险降低

C.收益降低风险不变

D.收益降低风险升高

9、操作风险事件中人员行为的典型案例是（A）系统故障（B）内部欺诈（C）自然灾害（D）市场波动

A.系统故障

B.内部欺诈

C.自然灾害

D.市场波动

10、资本充足率充足的监管标准是（A）8%或更高（B）4.5%或更高（C）10%或更高（D）5%或更高

A.8%或更高

B.4.5%或更高

C.10%或更高

D.5%或更高

11、以下关于信用风险缓释工具的风险权重系数描述正确的是？A.信用证和保函均为100%B.信用证为100%，保函为20%C.信用证为20%，保函为100%D.均为20%

12、在信用风险管理中，某银行客户提供的抵押品价值为100万元，信用风险加权值为80万元，则该抵押品的风险缓释效果（）

A.释放全部信用风险

B.缓释20%信用风险

C.缓释80%信用风险

D.不产生缓释效果

13、巴塞尔协议III下，银行核心一级资本充足率监管要求为（）

A.5%

B.4.5%

C.6%

D.8%

14、操作风险中的内部事件主要指（）

A.市场价格波动导致亏损

B.因自然灾害导致的系统瘫痪

C.因员工故意行为引发的损失

D.因客户违约造成的资金损失

15、流动性覆盖率（LCR）的计算公式为（）

A.可用合格流动性资产/30天净现金流出

B.可用合格流动性资产/7天净现金流出

C.可用合格流动性资产/10天净现金流出

D.可用合格流动性资产/5天净现金流出

16、在风险管理中，VaR（在险价值）计算中置信水平95%对应的Z值约为（）

A.1.65

B.1.96

C.2.33

D.3.09

17、某银行客户信用评级为B级，对应风险加权值为（）

A.20%

B.50%

C.100%

D.200%

18、资本充足率监管指标中总资本包括（）

A.优先股

B.专项储备

C.资本公积

D.未弥补亏损

19、信用风险缓释工具（CRM）中，信用违约互换（CDS）属于（）

A.自留风险缓释

B.信用风险缓释合约

C.资产证券化工具

D.风险准备金计提

20、操作风险事件中，管理或外部事件不包括（）

A.高管层决策失误

B.自然灾害导致损失

C.监管机构处罚

D.供应链企业破产

二、多项选择题

下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共10题）

21、以下属于信用风险管理的有效措施是（）

A.定期评估客户还款能力

B.建立贷款分散机制

C.单一客户授信集中度控制

D.抵押品动态估值

22、市场风险主要指哪些风险？（）

A.利率波动导致收