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市场风险压力测试制度

市场风险压力测试是商业银行识别、计量和管理极端市场条件下潜在风险的重要工具，旨在通过模拟异常但可能的市场冲击情景，评估银行市场风险敞口的承受能力，为资本管理、风险偏好调整及业务策略优化提供决策依据。本制度适用于全行表内外业务涉及的市场风险压力测试，覆盖利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险及相关交叉风险。

一、目的与原则

（一）核心目的

1.识别极端市场情景下的潜在风险敞口，评估资本、流动性等关键指标的承压能力；

2.验证风险计量模型在极端条件下的可靠性，完善风险计量体系；

3.为风险偏好设定、资本规划、限额管理及应急预案制定提供量化支持；