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银行从业资格试题《风险管理》模拟试题及答案

一、单选题

1.商业银行面临的主要风险是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：信用风险是指债务人未能按照合同约定履行义务，从而导致债权人遭受经济损失的风险。对于商业银行而言，贷款业务是其核心业务，而借款人违约是导致银行资产损失的最主要原因，因此信用风险是商业银行面临的最主要、最核心的风险。其他风险如市场风险、操作风险、流动性风险等也很重要，但相对而言，信用风险更为突出。

2.下列关于风险的说法，不正确的是（）

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是可以被测量的

D.风险是必然发生的

答案：D

解析：风险的定义包含未来结果的不确定性，这种不确定性既可能带来损失，也可能带来收益，所以A、B选项正确。虽然风险具有不确定性，但通过一定的方法和模型，如概率统计方法等，可以对风险发生的可能性和损失程度进行估计和测量，因此C选项正确。风险是“可能”发生的，而非“必然”发生，所以D选项不正确。

3.在商业银行风险管理中，“风险对冲”策略是指（）

A.通过多样化的投资来分散和降低风险

B.利用金融衍生工具等手段将风险转移给其他方

C.银行对风险承受能力之内的风险，通过自身资金来弥补可能的损失

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失

答案：D

解析：A选项描述的是风险分散策略；B选项描述的是风险转移策略；C选项描述的是风险承担（风险补偿）策略；D选项准确描述了风险对冲策略，即通过构建相反的风险头寸来抵消原有风险，例如利用期货、期权等衍生工具对冲市场风险。

4.某商业银行在某笔贷款业务中，发生了借款人违约的情况，这属于该银行面临的（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：信用风险的核心就是债务人违约，借款人未能按合同约定偿还贷款本息，直接导致银行面临信用风险损失，所以该情况属于信用风险。

5.商业银行的风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和（）

A.风险分散

B.风险控制

C.风险对冲

D.风险转移

答案：B

解析：商业银行的风险管理流程是一个循环往复的过程，通常包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。风险分散、风险对冲、风险转移均属于风险控制的具体手段或策略，而不是风险管理流程的一个独立环节。

6.在市场风险中，由于利率变动对银行资产和负债价值造成不利影响而产生的风险是（）

A.汇率风险

B.股票价格风险

C.商品价格风险

D.利率风险

答案：D

解析：利率风险是市场风险的一种，指市场利率变动导致商业银行资产和负债的市场价值发生变化，从而对银行的净利息收入和净资产价值产生不利影响的风险。题目描述的正是利率风险的定义。

7.（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

答案：B

解析：经济资本，又称为风险资本，是指在一定的置信水平下，银行用来抵御非预期损失所需要的资本。它是一种虚拟的、与银行风险水平直接相关的资本，并非真实的银行资本。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的最低资本；会计资本（账面资本）是银行资产负债表中反映的所有者权益。

8.商业银行采用VaR（ValueatRisk）方法来计量市场风险，VaR值的含义是（）

A.在一定持有期和给定的置信水平下，某一金融资产或证券组合可能遭受的最大损失

B.在一定持有期内，某一金融资产或证券组合的平均损失

C.在一定持有期内，某一金融资产或证券组合的预期损失

D.在一定持有期和给定的置信水平下，某一金融资产或证券组合可能获得的最大收益

答案：A

解析：VaR（风险价值）的定义是：在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

9.操作风险不包括以下哪个方面（）

A.内部流程缺陷

B.人员因素

C.外部事件

D.利率波动

答案：D

解析：操作风险是指由不完善或失败的内部流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。利率波动属于市场风险中的利率风险，不属于操作风险的范畴。

10.商业银行在经营管理中，应遵循的首要原则是（）

A.安全性

B.流动性

C.盈利性

D.效益性

答案：A

解析：商业银行经营管理的基本原则包括安全性、流动性和盈利性（效益性）。其中，安全性是首要原则，只有在保证资金安全的前提下，才能谈得上流动性和盈利性。银行是经营货币信用的特殊企业，其资产负债结构决定了