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金融工程期末考试题.pdfVIP

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  • 2026-02-09 发布于北京
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金融工程期末考试题.pdf

    《金融工程》期末考试题

    （考试时间：120分钟，形式：闭卷考试）

    学号：：得分：

    一、从以下题目中选作5题：每题20分（精确到小数点后2位，除非另有说明。

    计息方式可连续复利和简单复利）

    1.假设价格遵循二叉树模型，即期价格为S，每期变化的幅度分别为

    u和d（即下一期价格有可能为Su或者Sd），无风险连续利率为常数r，

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