基于异常交易量视角下金融市场价量关系的深度剖析与实证探究.docx

基于异常交易量视角下金融市场价量关系的深度剖析与实证探究

一、引言

1.1研究背景

在金融市场研究领域，价格与成交量之间的关系一直是学术界和投资者关注的核心问题之一。价量关系不仅反映了市场参与者的行为和决策，还蕴含着市场趋势变化的重要信息。深入理解价量关系，对于投资者制定科学合理的投资策略、准确把握投资时机，进而提高投资收益并降低风险具有关键意义。同时，对于市场监管者而言，掌握价量关系有助于加强对市场的监测与监管，及时察觉市场异常波动和潜在风险，维护金融市场的稳定健康发展。

传统的价量关系研究主要聚焦于价格与成交量的一般性关联，如常见的“价涨量增”“价跌量缩”等规律。这些研究为理解市场