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2025年银行业初级《风险管理》卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在题干后括号内。每题1分，共25分）

1.银行风险管理的基本目标是在可接受的风险水平内实现收益最大化，这体现了风险管理的哪种基本原则？

A.全面性原则

B.效益性原则

C.相称性原则

D.可计量性原则

2.通常被称为银行“第一道防线”的风险管理环节是？

A.风险监测与报告

B.风险计量与定价

C.风险识别与评估

D.风险控制与缓释

3.以下哪种风险通常源于银行内部人员的不当行为或欺诈？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

4.在信用风险识别过程中，分析客户的还款能力是其核心内容之一，以下哪个指标最能直接反映客户的短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.利息保障倍数

D.净资产收益率

5.巴塞尔协议III要求银行持有的高流动性资产能够在压力情景下满足其短期资金流出需求，该指标被称为？

A.资本充足率（CAR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性覆盖率（LCR）

D.贷款损失准备金覆盖率

6.银行通过要求借款企业提供抵押物来降低贷款的信用风险，这种风险缓释方式属于？

A.减少风险暴露

B.分散风险

C.风险转移

D.风险规避

7.VaR（在险价值）衡量的是在给定的置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的______最大损失额。

A.预期

B.市场平均

C.极端损失

D.蒙特卡洛模拟

8.市场风险限额管理中的敏感性分析，主要目的是衡量市场变量______变动对银行整体收益或经济价值的影响。

A.线性

B.非线性

C.突然

D.缓慢

9.某商业银行发现其大部分贷款集中在少数几个行业，这种风险暴露称为？

A.集中度风险

B.信用风险集中

C.市场风险集中

D.操作风险集中

10.银行内部流程不完善、系统故障或外部欺诈事件导致的损失属于______。

A.信用风险损失

B.市场风险损失

C.流动性风险损失

D.操作风险损失

11.压力测试是银行评估其资产组合在______极端不利情景下表现的重要工具。

A.正常经营

B.市场波动

C.经济下行

D.监管检查

12.法律风险是指因不合规或法律纠纷导致银行遭受损失的风险，以下哪项行为最容易引发法律风险？

A.贷款利率设定过高

B.违反反洗钱规定

C.资产负债率过高

D.使用衍生品进行套期保值

13.银行制定流动性应急计划的核心目的是在流动性危机时？

A.最大化盈利

B.最大化市场份额

C.维护银行稳健经营和声誉

D.降低运营成本

14.银行通过购买保险来转移部分风险，这种方式属于？

A.风险自留

B.风险规避

C.风险转移

D.风险控制

15.以下哪项不属于巴塞尔协议III提出的银行核心资本构成部分？

A.普通股股本

B.优先股

C.增发次级债

D.超额资本

16.信用评级机构通过对发债主体进行评估并给出信用等级，其服务主要作用于银行的______管理。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

17.某客户经营的小型企业面临经营困难，可能无法按时偿还银行贷款，银行需要对该客户的______进行持续监测。

A.财务状况

B.行业前景

C.管理层变动

D.以上都是

18.操作风险监管资本的计算方法包括标准法、基本法和高级法，其中要求银行自行计量操作风险损失的是？

A.标准法

B.基本法

C.高级法

D.内部评级法

19.流动性风险与信用风险、市场风险相比，其一个显著特点是可能引发银行的______危机。

A.盈利能力

B.运营能力

C.偿付能力

D.市场份额

20.银行对单一交易对手或一揽子交易对手的总体风险敞口进行限额管理，是为了控制______。