基于梯度的优化方法：牛顿法_（4）.牛顿法的迭代过程.docx

PAGE1

PAGE1

牛顿法的迭代过程

在上一节中，我们介绍了梯度下降法的基本概念和原理。梯度下降法是一种基于梯度信息的优化方法，通过逐步减小目标函数的值来找到最优解。然而，梯度下降法在某些情况下可能会收敛速度较慢，尤其是在目标函数的曲率变化较大时。为了解决这一问题，牛顿法应运而生。牛顿法利用了目标函数的二阶导数（即Hessian矩阵）来加速收敛过程。

迭代过程的数学基础

牛顿法的核心思想是利用目标函数的二阶泰勒展开来近似目标函数，并通过求解近似函数的极小值点来逐步逼近真实最优解。假设我们要优化的目标函数为fx，其中x是一个n

x

其中：-xk是第k次迭代的