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基于梯度的优化方法：共轭梯度法_（4）.共轭梯度法的数学推导.docx

基于梯度的优化方法：共轭梯度法_（4）.共轭梯度法的数学推导.docx

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    共轭梯度法的数学推导

    引言

    共轭梯度法（ConjugateGradientMethod,CGM）是一种用于求解大规模线性方程组Ax=b的迭代方法，特别是当矩阵

    二次函数优化问题

    考虑一个二次函数fx=12xTAx?bTx+c

    梯度和Hessian矩阵

    对于二次函数fx，其梯度?fx和Hessian矩阵

    ?

    H

    最优解的条件

    由于A是对称正定矩阵，二次函数fx有唯一的最小值点x

    A

    共轭方向

    共轭梯度法的核心是选择一组共轭方向。假设A是一个n×n的对称正定矩阵，向量d0,

    d

    这组共轭方向具有以下性质：1.任何两个不同的共轭方

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