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2026年计量经济考试题含答案解析

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.回归分析中，以下哪个是因变量？()

A.自变量

B.因变量

C.模型常数

D.残差

2.以下哪个是计量经济学的基本假设之一？()

A.数据独立性

B.线性关系

C.模型误差独立同分布

D.模型参数已知

3.在进行多元线性回归分析时，如果模型的R平方值很高，说明什么？()

A.模型没有解释力

B.模型解释力很强

C.模型存在多重共线性

D.模型参数估计不准确

4.在时间序列分析中，以下哪个是平稳时间序列的特征？()

A.随机波动

B.非周期性波动

C.周期性波动

D.非平稳性

5.在最小二乘法中，残差平方和越小，说明什么？()

A.模型拟合效果差

B.模型拟合效果好

C.模型存在异方差性

D.模型参数估计不准确

6.在双变量线性回归中，如果自变量和因变量之间存在完美的线性关系，那么相关系数的值应该是多少？()

A.0

B.1

C.-1

D.无法确定

7.在时间序列模型中，以下哪个是自回归模型？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.VAR模型

8.在计量经济学中，以下哪个不是影响模型估计准确性的因素？()

A.数据质量

B.模型设定

C.模型参数

D.经济理论

9.在回归分析中，以下哪个是误差项的方差？()

A.总方差

B.残差方差

C.自变量方差

D.因变量方差

10.在计量经济学中，以下哪个是描述变量之间线性关系的指标？()

A.相关系数

B.系数

C.模型常数

D.残差

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？（A.AR模型B.MA模型C.ARIMA模型D.VAR模型E.逻辑回归模型）()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.VAR模型

E.逻辑回归模型

12.在进行多元线性回归分析时，以下哪些情况可能会导致多重共线性？（A.自变量之间存在高度相关性B.自变量个数过多C.模型中存在遗漏变量D.数据量过少E.残差与自变量相关）()

A.自变量之间存在高度相关性

B.自变量个数过多

C.模型中存在遗漏变量

D.数据量过少

E.残差与自变量相关

13.以下哪些是计量经济学中误差项的基本假设？（A.误差项期望值为0B.误差项方差相同C.误差项独立同分布D.误差项与自变量无关E.误差项是随机变量）()

A.误差项期望值为0

B.误差项方差相同

C.误差项独立同分布

D.误差项与自变量无关

E.误差项是随机变量

14.在最小二乘法中，以下哪些是计算回归系数的步骤？（A.计算自变量和因变量的均值B.计算自变量和因变量的协方差矩阵C.解线性方程组得到回归系数D.计算残差平方和E.计算回归模型的拟合优度）()

A.计算自变量和因变量的均值

B.计算自变量和因变量的协方差矩阵

C.解线性方程组得到回归系数

D.计算残差平方和

E.计算回归模型的拟合优度

15.以下哪些是时间序列数据的特征？（A.非平稳性B.季节性C.自相关性D.随机性E.持续性）()

A.非平稳性

B.季节性

C.自相关性

D.随机性

E.持续性

三、填空题(共5题)

16.在多元线性回归模型中，当自变量之间不存在线性关系时，我们称这种情况为______。

17.在时间序列分析中，如果时间序列的统计特性不随时间变化，那么这个时间序列被称为______。

18.最小二乘法中，用于衡量回归模型拟合优度的指标是______。

19.在计量经济学中，如果模型中的误差项满足期望值为0，且方差相同，则称这种误差项为______。

20.在时间序列模型中，通过差分操作将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法称为______。

四、判断题(共5题)

21.在回归分析中，自变量的标准误差越大，说明自变量对因变量的解释能力越强。()

A.正确B.错误

22.在时间序列分析中，如果时间序列是平稳的，那么它一定具有可预测性。()

A.正确B.错误

23.最小二乘法是唯一一种可以用来估计线性回归模型参数的方法。()

A.正确B.错误

24.在计量经济学中，如果模型存在异方差性，那么最小二乘法仍然有效。()

A.正确