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优化基础理论：约束优化与无约束优化_16.增广拉格朗日方法.docx

优化基础理论：约束优化与无约束优化_16.增广拉格朗日方法.docx

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    16.增广拉格朗日方法

    16.1增广拉格朗日方法的原理

    增广拉格朗日方法（AugmentedLagrangianMethod,ALM）是一种用于求解约束优化问题的有效方法。它结合了拉格朗日乘子法和罚函数法的优点，通过引入一个增广拉格朗日函数来处理约束条件。增广拉格朗日方法的核心思想是通过迭代过程逐步逼近原问题的解，同时保持约束条件的满足。

    16.1.1增广拉格朗日函数

    考虑一个约束优化问题：

    min

    subjectto

    h

    其中，fx是目标函数，gix是等式约束，

    增广拉格朗日函数定义为：

    L

    其中，λi和μj是拉格朗日乘子，ρ

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