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- 2026-02-13 发布于江苏
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国证2000指数增强策略
经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所
合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升效果。1月该因子表现恢复出色，IC值12.59%。样本外整体策略表
现出色，1月策略的超额收益为-1.57%。
基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略
根据国金金融工程团队发布的《基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略》，原策略中我们选取
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