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计量经济学复习提纲庞皓版

1.计量分析的四个步骤：模型设定——参数估计——模型检验——模型应

2.计量模型检验：经济意义检验——统计推断检验——计量经济学检验——模型预测检验

3.计量模型的应：结构分析——经济预测——政策评价——检验与发展经济理论

4.正确选择解释变量的原则：符合理论、规律——忽略众多次要因素，突出主要经济变量

——数据可得性——每个解释变量之间是独的

5.参数的数据类型：时间序列数据——截数据——板数据——虚拟变量数据

第章

1.总体相关系数：ρ=Cov(X,Y)/√Var(X)√Var(Y)

2.样本相关系数：rxy=Σ(Xi-X_)(Yi-Y_)/√Σ(Xi-X_)^2√Σ(Yi-Y_)^2

3.总体回归函数中引随机扰动项的原因：作为未知影响因素的代表——作为法取得数

据的已知因素代表——作为众多细影响因素的综合代表——模型的设定误差——变量的观测误差——经济现象的内在随机性

4.简单线性回归模型的基本假定：1、对变量和模型的假定；2、对随机扰动项ui统计分

布的假定（古典假定）：零均值假定——同差假定——相关假定——随机扰动项ui与解释变量Xi不相关——正态性假定

5.违反零均值假定：影响截距上的估计（影响）

6.违反正态性假定：不影响OLS估计是最佳偏性，但会使t检验F检验失真（影响）

7.样本回归函数的离差形式：yi^=β2^*xi

8.OLS估计值的离差表达式：β2^=Σ(Xi-X_)(Yi-Y_)/Σ(Xi-X_)^2=Σxiyi/Σxi^2

β1^=Y_-β2^*X_

9.OLS回归线的性质：样本回归线过（X_,Y_）——估计值均值等于实际值均值——剩余项

ei的均值为零——Cov(Yi^,ei)=0——Cov(Xi,ei)=0

10.β^的评价标准：偏性——有效性——致性

11.β^的统计性质：线性——偏性——有效性

12.Var(^β1)=?^2/Σxi^2——Var(^β2)=ΣXi^2/n*?^2/Σxi^2

13.^?^2=Σei^2/(n-2)

14.总变差平和：Σ(Yi-Y_)^2=Σyi^2……TSS……n-1

回归平和：Σ(Yi^-Y_)^2=Σ^yi^2……ESS……k-1

残差平和：Σ(Yi-Yi^)^2=Σei^2……RSS……n-k

15.可决系数：R^2=ESS/TSS

16.SE(^β1)=√(?^2ΣXi^2)/(nΣxi^2)

SE(^β2)=√?^2/Σxi^2

17.t=(^β1-β1)/^SE(^β1)~t(n-2)

t=(^β2-β2)/^SE(^β2)~t(n-2)

18.区间估计：

1.当总体差?^2已知，α=0.1—±1.645,α=0.05—±1.96,α=0.01—±

2.33，

P[-tα

2.当总体差?^2未知，样本容量，可^?^2=Σei^2/(n-2)代替?^2，

z=(^β2-β2)/(^?/√Σxi^2)

3.当总体差?^2未知，样本容量，P[-tα/2t=(^β2-β2)/^SE(^β2)

19.对Y平均值的区间预测：SE(^Yf)=?√{1/n+[(Xf-X_)^2/Σxi^2]}，置信度1-α的预测区间

[^Yf-tα/2*SE(^Yf),^Yf+tα/2*SE(^Yf)]

20.对Y个别值预测区间：Yf=^Yf±αt/2*^?√{1+1/n+[(Xf-X_)^2/Σxi^2]}

1.多元线性回归模型的古典假定：零均值假定——同差和相关假定——随机扰动项

与解释变量不相关——多重共线性假定——正态性假定

2.修正的可决系数：_R^2=1-(1-R^2)(n-1)/(n-k)……是k待估参数个数，R^2必定为正，但修

正的可决系数可能为负，这是规定其为0，随着k的增加，_R^2越来越于R^2

3.F=ESS(k-1)/RSS(n-k)=R^2/(1-R^2)*(n-k)/(k-1)

4.S.E.ofregression：?^2=Σei^2/(n-k)——?=

5.t-statistic=coefficient/std.error

6.TSS=(n-1)*(S.D.dependentvar)^2

第四章

1.多重共线性产的原因：经济变量之间具有共同变化趋势——模型中包含滞后变量——

利截数据建模型也可能出现多重共线性——样本数据的原因

2.完全多重共线性产的后果：参数的估计值不确定——参数估计值得差限

3.不完全多重共线性后果：参数估计值的差和协差增——对参数区间估计时，置