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利率波动下风险模型的破产问题及风险管理策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的经济环境中，企业面临着来自各方面的风险与挑战，而利率波动无疑是其中最为关键的因素之一。利率作为金融市场的核心变量，其微小的波动都可能对企业的财务状况产生深远的影响，进而改变企业的破产概率。因此，深入研究利率因素下的风险模型以及破产问题，对于企业的生存与发展具有至关重要的意义。

利率波动犹如一只无形的大手，操控着企业的财务命运。从借贷成本的角度来看，当利率上升时，企业的借贷成本会显著增加。对于那些高度依赖债务融资的企业而言，这无疑是沉重的负担。例如，房地产企业在项目开发过程中，通常需要大量的资金支持