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金融投资风险管理案例分析作业指导书

第1章引言3

1.1投资风险管理的概念与意义4

1.2金融投资风险类型及特4

第2章投资风险管理框架构建5

2.1风险管理体系的构建5

2.1.1风险管理体系概述5

2.1.2风险管理体系构建原则5

2.1.3风险管理体系构建步骤5

2.2投资风险管理流程与措施5

2.2.1风险识别5

2.2.2风险评估5

2.2.3风险控制6

2.2.4风险监测与预警6

2.3投资风险管理策略6

2.3.1风险分散策略6

2.3.2风险对冲策略6

2.3.3风险转移策略6

2.3.4风险规避策略6

2.3.5风险承受策略6

第3章市场风险分析7

3.1市场风险的识别与度量7

3.1.1市场风险概述7

3.1.2市场风险的识别7

3.1.3市场风险的度量7

3.2市场风险案例分析7

3.2.1金融危机案例7

3.2.2我国股市异常波动案例7

3.3市场风险防范与控制8

3.3.1风险分散8

3.3.2风险对冲8

3.3.3风险限额管理8

3.3.4投资者教育8

3.3.5监管政策8

第4章信用风险分析8

4.1信用风险的识别与度量8

4.1.1信用风险定义8

4.1.2信用风险识别8

4.1.3信用风险度量9

4.2信用风险案例分析9

4.2.1案例一：企业信用风险9

4.2.2案例二：主权信用风险9

4.2.3案例三：金融机构信用风险9

4.3信用风险防范与控制9

4.3.1完善信用评级体系9

4.3.2加强风险识别和评估9

4.3.3多元化投资9

4.3.4信用衍生品工具9

4.3.5加强内部控制和风险管理9

4.3.6监管政策支持10

第5章利率风险分析10

5.1利率风险的识别与度量10

5.1.1利率风险的概念10

5.1.2利率风险的识别10

5.1.3利率风险的度量10

5.2利率风险案例分析10

5.2.1基本案情10

5.2.2利率风险分析10

5.3利率风险防范与控制10

5.3.1利率风险防范策略11

5.3.2利率风险控制措施11

第6章汇率风险分析11

6.1汇率风险的识别与度量11

6.1.1汇率风险的概念11

6.1.2汇率风险的识别11

6.1.3汇率风险的度量11

6.2汇率风险案例分析12

6.2.1交易风险案例12

6.2.2经济风险案例12

6.2.3会计风险案例12

6.3汇率风险防范与控制12

6.3.1汇率风险防范策略12

6.3.2汇率风险控制措施12

第7章操作风险分析12

7.1操作风险的识别与度量12

7.1.1操作风险的定义与分类12

7.1.2操作风险的识别13

7.1.3操作风险的度量13

7.2操作风险案例分析13

7.2.1案例一：人员风险导致的操作风险13

7.2.2案例二：流程风险导致的操作风险13

7.2.3案例三：系统风险导致的操作风险13

7.2.4案例四：外部风险导致的操作