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2025年美国精算师考试题

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种分布常用于描述保险索赔次数？

A.正态分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.指数分布

2.若年利率为5%，按连续复利计算，100元本金在3年后的终值是多少？

A.\(100e^{0.15}\)

B.\(100(1+0.05)^3\)

C.\(100(1+0.15)\)

D.\(100e^{0.05}\)

3.已知随机变量\(X\)的概率密度函数\(f(x)=2x\)，\(0\ltx\lt1\)，则\(P(X\lt0.5)\)等于

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1

4.一个保险产品的赔付额\(X\)服从均值为1000的指数分布，那么该产品赔付额的标准差是

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

5.风险集合\(A\)的损失次数服从均值为5的泊松分布，风险集合\(B\)的损失次数服从均值为3的泊松分布，且两个集合相互独立，那么\(A\)和\(B\)总的损失次数的均值是

A.2

B.3

C.5

D.8

6.某公司债券面值1000元，票面利率6%，期限5年，每年付息一次，若市场利率为8%，则该债券的价格为

A.\(1000\times6\%\times(P/A,8\%,5)+1000\times(P/F,8\%,5)\)

B.\(1000\times6\%\times(P/A,6\%,5)+1000\times(P/F,6\%,5)\)

C.\(1000\times8\%\times(P/A,8\%,5)+1000\times(P/F,8\%,5)\)

D.\(1000\times8\%\times(P/A,6\%,5)+1000\times(P/F,6\%,5)\)

7.以下哪个指标能衡量投资组合的系统风险？

A.方差

B.标准差

C.贝塔系数

D.协方差

8.对于一个完全离散型的人寿保险，已知\(q_x=0.01\)，\(v=0.95\)，则\(A_{x:1|}\)等于

A.\(0.01\times0.95\)

B.\(0.01+0.99\times0.95\)

C.\(0.01\times0.95+0.99\times0.95^2\)

D.\(0.99\times0.95\)

9.已知两个随机变量\(X\)和\(Y\)的协方差\(Cov(X,Y)=10\)，\(X\)的方差\(Var(X)=25\)，\(Y\)的方差\(Var(Y)=16\)，则它们的相关系数\(\rho_{XY}\)是

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1

10.某保险投资组合包含两种资产，资产\(A\)占比30%，预期收益率10%，资产\(B\)占比70%，预期收益率15%，则该投资组合的预期收益率是

A.12%

B.13.5%

C.14%

D.14.5%

多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下属于精算模型常用分布的有

A.二项分布

B.对数正态分布

C.伽马分布

D.威布尔分布

2.影响保险费率厘定的因素包括

A.保险标的损失概率

B.市场竞争状况

C.保险公司运营成本

D.利率水平

3.以下关于年金的说法正确的有

A.普通年金是期末收付的年金

B.预付年金是期初收付的年金

C.永续年金没有终值

D.递延年金有现值

4.衡量风险的指标有

A.期望损失

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.条件风险价值（CVaR）

5.保险准备金的种类包括

A.未到期责任准备金

B.未决赔款准备金

C.寿险责任准备金

D.总准备金

6.以下哪些属于精算师在保险行业的工作内容

A.产品定价

B.准备金评估

C.风险管理

D.财务报表编制

7.投资组合分散风险的原理基于

A.不同资产收益率不完全正相关

B.资产种类越多风险分散效果越好

C.可以完全消除非系统风险

D.可以完全消除系统风险

8.人寿保险的主要类型有

A.定期寿险

B.终身寿险

C.两全保险

D.年金保险

9.以下关于大数定律说法正确的有

A.是保险经营的数理基础

B.表明大量随机现象的平均结果具有稳定性

C.样本数量越大，实际损失越接近预期损失

D.只有独立同分布的随机变量序列才满足大数定律

10.计算资产的现值时，需要考虑的因素有

A.未来现金流金额

B.现金流发生的时间

C.折现率

D.资产的账面价值

判断题（每题2分，共10题）

1.