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研究报告

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2026年金融机构市场风险度量与应对策略可行性研究报告

第一章市场风险度量概述

1.1市场风险的定义与特征

市场风险是指由于市场条件的不确定性，导致金融机构资产价值下降或者收益减少的风险。这种风险通常与市场利率、汇率、股价、商品价格等市场因素的波动有关。市场风险具有以下特征：

(1)波动性：市场风险通常伴随着市场价格的波动，其波动程度往往难以预测，这种不确定性使得金融机构在面临市场风险时难以准确评估其潜在损失。

(2)全局性：市场风险的影响范围广泛，不仅限于某个特定市场或行业，而是可能对整个金融市场产生连锁反应。因此，金融机构在面临市场风险时，