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2025年基金从业资格基金风险管理突破练习（含解析）

第一部分：单项选择题（共20题，每题1分）

1、下列哪项属于非系统性风险？

A、市场风险

B、信用风险

C、利率风险

D、汇率风险

答案：B

解析：非系统性风险是特定公司或行业的风险，如信用风险（交易对手违约）。市场、利率、汇率风险影响整体市场，属于系统性风险。

2、风险识别的常用方法是？

A、情景分析

B、压力测试

C、专家调查法

D、风险价值

答案：C

解析：风险识别通过专家调查、流程图分析等方法。情景分析、压力测试、风险价值（VaR）属于风险计量方法。

3、β系数衡量的是？

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

答案：A

解析：β系数反映资产对市场波动的敏感度，是衡量系统性风险（市场风险）的指标。其他选项为非系统性或其他类型风险。

4、流动性风险的核心是？

A、资产变现能力

B、利率波动

C、信用违约

D、市场波动

答案：A

解析：流动性风险指无法及时以合理价格变现资产的风险，核心是资产变现能力。利率、市场波动属市场风险，信用违约属信用风险。

5、最大回撤反映的是？

A、极端损失幅度

B、收益波动

C、系统性风险

D、信用质量

答案：A

解析：最大回撤衡量在特定期间内，从峰值到谷底的最大损失幅度，反映极端情况下的损失程度。收益波动由标准差衡量。

6、风险控制的核心是？

A、制定应对策略

B、识别风险

C