古扎拉蒂-计量经济学课件.pptVIP

多元线性回归模型的基本假定假设１：x1,x2,…,xk是非随机的或固定的，且相互之间互不相关(无多重共线性)假设2：随机误差项0均值、同方差及不序列相关：假设3：随机误差项与解释变量之间不相关;假设4：随机干扰项满足正态分布：μi～N(0,σ2)i=1,2,…,n假设5：样本容量趋于无穷时，各解释变量的方差趋于有界常数假设6:模型设定正确对于模型ikikiiiXXXYmbbbb+++++=L22110i=1,2,…,n随机误差项互相独立的基本假设表现为：Covij(,)mm=0i≠j，i,j=1,2,…,n即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。1、异方差的概念即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性。2、异方差的类型同方差性假定的意义是指每个?i围绕其零平均值的变差，并不随解释变量X的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即?i2=常数在异方差的情况下，?i2已不是常数，它随