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国金证券-量化信用策略：信用策略容量还有多少？.pdfVIP

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  • 2026-03-02 发布于江苏
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国金证券-量化信用策略：信用策略容量还有多少？.pdf

    一、组合策略收益跟踪

    节前一周模拟组合收益悉数上涨。利率风格组合中，二级超长型、产业超长型策略收益位居前列，周度读数分别为

    0.28%、0.27%；信用风格组合中，二级超长型、产业超长型策略领先，收益分别达到0.53%、0.51%。

    从重仓券种看，超长普信债重仓组合收益升至今年以来高点。信用风格存单重仓组合周度收益均值上行11.6bp至

    0.16%；城投重仓组合平均收益回升17.9bp至0.24%，带久期资产优势扩大

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