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银行风险管理专项训练题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.根据巴塞尔协议，银行核心一级资本的主要组成部分是？

A.其他一级资本

B.次级债务

C.权益资本

D.资本公积

2.以下哪种风险是由于市场价格（利率、汇率、股价等）的不利变动而导致

银行表内和表外业务发生损失的风险？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

3.银行内部评级法（IRB）主要应用于衡量和管理的风险是？

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

4.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于满足短期资

金需求的、高流动性资产占短期负债的比例，该比例的最低要求是？

A.0%

B.5%

C.10%

D.15%

5.导致银行因不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失

的风险是？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.银行通过购买信用保险或信用衍生产品来转移部分信用风险，这种方式属

于？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险降低

D.风险接受

7.银行风险管理的基本流程通常包括风险识别、评估、计量、监控和处理等

环节，其中风险监控主要关注？

A.风险是否已经识别

B.风险控制措施是否有效

C.风险计量模型的准确性

D.风险偏好是否发生变化

8.某银行授信给一家企业，该企业出现财务困难，银行可能要求企业提供房

产作为抵押，这种风险缓释方式属于？

A.信用衍生品

B.担保

C.限制性条款

D.增加抵押品

9.压力测试是银行风险管理的重要工具，它主要目的是评估银行在何种情况

下可能遭受重大损失？

A.正常市场条件下

B.市场波动较小时

C.极端不利的市场条件下

D.经济繁荣时期

10.巴塞尔协议III提出了两个流动性风险监管指标，除了流动性覆盖率

（LCR）外，另一个是？

A.净稳定资金比率（NSFR）

B.资本充足率（CAR）

C.资产负债率（ALR）

D.贷款损失准备金率（LLR）

二、判断题（请将“正确”或“错误”填入括号内）

1.风险管理是指银行识别、评估、监控和控制风险，以实现风险与收益的平

衡。()

2.操作风险损失事件报告是识别和评估操作风险的重要输入。()

3.市场风险VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平下，银行在持

有期可能遭受的最大损失金额。()

4.信用风险只存在于贷款业务中，其他业务如投资、中间业务等不存在信用

风险。()

5.银行风险偏好是银行能够承受的、可能造成重大损失的风险类型和水平。

()

6.巴塞尔协议对操作风险的监管要求相对信用风险和市场风险来说更为宽松。

()

7.流动性风险和信用风险是相互独立的两种风险。()

8.风险限额是银行用来控制风险暴露的一种重要工具，包括总额限额和风险

类别限额。()

9.内部审计部门独立于风险管理部，其职责是对风险管理体系的有效性进行

客观评价。()

10.声誉风险是指银行因经营失败或负面事件导致客户、公众信任度下降而遭

受损失的风险。()

三、填空题

1.风险管理的基本流程通常包括风险识别、______、