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郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲

深圳大学数学与计算科学学院

课程教学大纲

（2006年10月重印版）

课程编号

课程名称金融工程

课程类别专业必修

教材名称金融工程

制订人郭城铭

审核魏正红

2005年4月修订

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郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲

一、课程设计的指导思想

（一）课程性质

1.课程类别：专业必修课

2.适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）

3.开设学期：每学期

4.学时安排：周学时3，总学时54

5.学分分配：3学分

（二）开设目的

本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通

过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融

产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的

基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿

真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、

案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

（三）基本要求

要求学生了解现代金融工具的设计、定价以及市场操作技能；初步掌握现代金融风险

管理的一般方法,学会运用期货、期权、远期合约以及互换等金融工具设计避险方案；能

利用英语手段尽可能了解现代金融前沿领域的最新动态信息,了解当前国际金融市场的瞬

时变化以及现代金融体制变迁的轨迹。

（四）主要内容

本课程对现代金融工程学的基本方法论进行了全面而系统的介绍，同时包括设计、开

发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具等方面的内容。

（五）先修课程

微观经济学、宏观经济学、金融学、证券投资学

（六）后继课程

金融数学

（七）考核方式

闭卷考试

（

八）使用教材

郑振龙著.《金融工程》.北京：高等教育出版社，2003年7月第1版.

（九）参考书目

[1]马歇尔和班塞尔著，宋逢明等译，《金融工程》，北京：清华大学出版社，1998.

[2]格利茨著，唐旭等译，《金融工程学》，北京：经济科学出版社，1998.

[3]陈松男著，《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，上海：复旦大学出版社，

2002.

[4]姜尚礼著，《期权定价的数学模型和方法》，北京：高等教育出版社，2003.

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郭城铭：《金融工程概论》课程教学大纲

二、教学内容

第一章金融工程概论

教学目的

通过本章学习，使学生从总体上对金融工程有所了解，包括金融工程产生和发展的

背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以

及金融产品定价的基本方法等。