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量化选股中随机森林与逻辑回归的模型融合策略

一、量化选股与模型融合的基础认知

在金融市场的投资实践中，量化选股作为一种基于数据驱动的投资策略，通过挖掘历史数据中的规律，构建数学模型预测股票未来收益，已成为机构投资者和专业交易者的核心工具之一。其核心逻辑在于将影响股价的多维度因素（如财务指标、市场情绪、技术形态等）转化为可计算的特征变量，通过模型训练捕捉变量与股价表现之间的关联关系，最终筛选出预期收益较高的股票组合。

然而，单一模型在量化选股中往往面临“能力边界”的限制。例如，线性模型虽计算高效但难以捕捉非线性关系，树模型虽擅长处理复杂特征但可解释性不足，这种“单模型困境”促使研究者将目光转向模