计量经济学（第六版）课件 第五章 时间序列计量经济学模型 .pptx

第五章时间序列计量经济学模型;关于本章教学内容设计的说明;时间序列的协整检验（§5.3节）

实际经济时间序列大都是非平稳的，那么，在非平稳时间序列之间能否建立计量经济学结构模型？

需要对模型采用的非平稳时间序列进行协整检验。;时间序列模型的序列相关问题（§5.1节）

采用时间序列数据建立计量经济学模型，无论是平稳时间序列和非平稳时间序列，模型随机误差项一般都存在序列相关，这就违背了经典模型的一个重要的基本假设。

所以模型的序列相关性肯定是时间序列计量经济学模型必须重点讨论的一个问题。

由于在时间序列的平稳性检验和协整检验中都涉及到序列相关，所以，将它作为第一节讨论的内容。;格兰杰因果关