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时间序列练习试题及答案

时间序列分析练习试题

一、考试说明

1.考试时间：120分钟

2.总分：100分

3.题型结构：选择题（20分）、填空题（20分）、简答题（30

分）、计算题（30分）

4.注意事项：所有答案请写在答题卡指定位置，计算题需写出详

细步骤。

二、试题部分

（一）选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每

小题列出的四个备选项中，只有一个是符合题目要求的，请将其选

出）

1.下列关于时间序列的说法，正确的是（）。

A.时间序列是按时间顺序排列的随机变量集合

B.时间序列数据必须是等间隔采集的

C.平稳时间序列的均值和方差必须随时间变化

D.白噪声序列一定是平稳序列

2.对于AR(1)模型(X_t=0.5X_{t1}+varepsilon_t)（其

中(varepsilon_tsimWN(0,1))），其平稳性条件是（）。

A.(|phi_1|1)

B.(phi_1=1)

C.(phi_10)

D.(phi_10)

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3.MA(2)模型(X_t=varepsilon_t0.3varepsilon_{t1}+

0.2varepsilon_{t2})的自相关函数（ACF）满足（）。

A.(rho_1=0)，(rho_2neq0)，(rho_k=0)（(kgeq

3)）

B.(rho_1neq0)，(rho_2neq0)，(rho_k=0)（(k

geq3)）

C.(rho_1neq0)，(rho_2=0)，(rho_kneq0)（(k

geq3)）

D.(rho_kneq0)（所有(k)）

4.偏自相关函数（PACF）主要用于识别（）。

A.AR模型的阶数

B.MA模型的阶数

C.ARIMA模型的阶数

D.季节性模型的阶数

5.对非平稳时间序列进行差分的目的通常是（）。

A.消除季节性

B.提高序列的方差

C.使序列平稳化

D.增加序列的自相关性

6.ADF检验（AugmentedDickeyFullertest）的原假设是

（）。

A.序列平稳

B.序列存在单位根

C.序列是白噪声

D.序列服从正态分布

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7.在ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示（）。

A.AR部分的阶数

B.MA部分的阶数

C.差分的次数

D.序列的均值

8.已知某平稳时间序列的样本ACF在滞后1阶时显著不为0，滞

后2阶及之后快速趋近于0，样本PACF在滞后1阶时显著不为0，滞

后2阶及之后快速趋近于0，则该序列可能适合的模型是（）。

A.AR(1)

B.MA(1)

C.ARMA(1,1)

D.AR(2)

9.时间序列预测中，均方误差（MSE）的计算公式是（）。

A.(frac{1}{n}sum_{t=1