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高级资产管理职位面试题与参考答案

一、单选题（每题1分，共16分）

1.资产管理中，不属于三支柱模型的是（）（1分）

A.业务运营部B.风险管理部C.投资决策委员会D.财务分析部

【答案】D【解析】资产管理三支柱模型包括业务运营部、风险管理部和投资决策委

员会，财务分析部属于辅助部门。

2.以下不属于流动性风险评估方法的是（）（1分）

A.现金流量压力测试B.久期分析C.敏感性分析D.相关性分析

【答案】D【解析】流动性风险评估主要方法包括现金流量压力测试、久期分析和敏感

性分析，相关性分析属于信用风险评估范畴。

3.量化选股模型中，不属于基本面量化指标的的是（）（1分）

A.市净率（PB）B.移动平均线C.股息率D.市销率（PS）

【答案】B【解析】移动平均线属于技术指标，基本面量化指标包括PB、股息率和PS等。

4.投资组合中，不属于系统性风险的是（）（1分）

A.政策风险B.利率风险C.行业周期波动D.个别公司破产风险

【答案】D【解析】系统性风险具有普遍性，包括政策风险、利率风险和行业周期波动；

个别公司破产风险属于非系统性风险。

5.以下不属于另类投资的是（）（1分）

A.私募股权B.房地产C.高收益债券D.公募基金

【答案】D【解析】另类投资包括私募股权、房地产和高收益债券等非传统资产类别，

公募基金属于传统投资工具。

6.资产配置中，巴菲特主张的核心投资理念是（）（1分）

A.高频交易B.分散化投资C.价值投资D.套利交易

【答案】C【解析】巴菲特以价值投资著称，强调长期持有优质资产，而非高频交易、

套利等策略。

7.以下不属于可转债估值方法的是（）（1分）

A.可比公司分析法B.期权定价模型C.现金流折现法D.市场法

【答案】C【解析】可转债估值常用可比公司分析法、期权定价模型和市场法，现金流

折现法不适用含权类资产。

8.资产管理中，不属于利益冲突的是（）（1分）

A.交易前评估B.客户利益优先C.双重委托D.尽职调查

【答案】B【解析】客户利益优先是合规要求，交易前评估、双重委托和尽职调查均可

能引发利益冲突。

9.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）（1分）

A.风险分散B.价值发现C.市场择时D.无风险套利

【答案】A【解析】马科维茨理论通过均值-方差模型证明风险分散能有效降低组合风险。

10.以下不属于私募基金监管要求的是（）（1分）

A.合格投资者制度B.信息披露义务C.业绩承诺D.杠杆倍数限制

【答案】C【解析】业绩承诺属于非法承诺条款，私募基金监管要求包括合格投资者制

度、信息披露和杠杆控制。

11.资产管理中，不属于行为金融现象的是（）（1分）

A.羊群效应B.处置效应C.均值回归D.过度自信

【答案】C【解析】行为金融典型现象包括羊群效应、处置效应和过度自信，均值回归

属于市场有效假说范畴。

12.以下不属于资产配置策略的是（）（1分）

A.战略资产配置B.战术资产配置C.动态资产配置D.高频资产配置

【答案】D【解析】标准资产配置策略包括战略、战术和动态配置，高频配置属于交易

策略。

13.资产管理中，不属于金融脱媒影响的是（）（1分）

A.间接融资比例下降B.利率市场化C.银行表外业务增加D.影子银行规模扩大

【答案】C【解析】金融脱媒表现为间接融资下降、利率市场化和影子银行扩张，与表

外业务无关。

14.以下不属于ESG投资核心要素的是（）（1分）

A.环境（E）B.社会（S）C.治理（G）D.盈利（P）

【答案】D【解析】ESG投资关注环境、社会和治理三大支柱，盈利并非ESG核心范畴。