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中级银行风险管理案例分析集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

案例一

某商业银行近年来积极拓展中小企业贷款业务，以寻求更高的利润增长点。随

着业务的快速发展，该行中小企业贷款的不良率开始出现上升迹象。管理层担忧这

一趋势持续将影响银行的盈利能力和资本充足水平。为此，银行的风险管理部门对

近期的不良贷款案例进行了梳理和分析，发现主要集中在以下几个方面：部分借款

企业过度负债，财务杠杆过高；部分借款企业核心竞争力不足，市场环境变化导致

经营困难；还有部分案件涉及贷款审批流程执行不到位，存在信贷人员履职不到位

的问题。风险管理部门建议银行加强对中小企业客户的准入管理，完善授信审批流

程，并建立更有效的风险预警和催收机制。请分析该商业银行在中小企业信贷业务

中面临的主要信用风险，并针对风险管理部门的建议，分别提出你的具体落实意见。

案例二

某国际投资银行负责管理庞大的客户交易账户，账户中包含各种金融衍生品头

寸和外汇交易。近期，市场出现剧烈波动，主要表现为主要货币汇率大幅震荡，以

及短期利率预计将上升。该行风险经理小张负责计算本交易账户的市场风险暴露。

他采用了标准历史模拟法计算了过去60天的日收益率，并基于此计算了10天持有

期、99%置信水平的VaR值为5亿美元。同时，他注意到最近一个月来，该账户的

敏感性分析显示，对冲成本正在逐渐增加。银行的风险委员会要求小张评估当前市

场风险水平，并提出是否需要调整风险限额或采取其他风险缓释措施的初步意见。

请分析小张在评估市场风险时需要考虑的关键因素，并阐述他应该如何形成初步意

见。

案例三

某商业银行的核心业务系统于上周三下午发生故障，导致部分营业网点无法办

理存取款、转账等核心业务，距离晚上关闭银行网点还有大约1小时。运营管理部

立即启动了业务连续性计划（BCP）的应急预案。由于备用电源和通信线路正常，

故障被迅速定位为关键数据库服务器损坏。IT部门迅速尝试了远程数据恢复，但

未能成功。运营管理部负责人李经理面临抉择：是尝试让部分网点继续开放办理小

额业务（可能增加操作风险和客户不满），还是严格执行计划，在所有网点关闭前

完成所有未完成交易并安抚客户？同时，李经理也担心此次事件可能暴露了BCP计

划中的漏洞。请分析李经理在此次事件中需要平衡的利弊，并思考该银行可以从此

次事件中吸取哪些关于操作风险和BCP管理的教训。

案例四

某大型商业银行在过去的几年中，得益于稳健的经营和有效的资本管理，流动

性状况一直保持良好，流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指

标均表现优异。然而，随着市场利率环境的日益复杂化和不确定性增加，该行管理

层开始关注长期稳定资金的来源问题。他们发现，虽然银行存款基础仍然稳固，但

来自零售客户的低成本存款占比有所下降，而发行债券等主动负债的成本却在上升。

此外，部分依赖短期批发资金的业务部门也面临流动性成本上升的压力。首席财务

官王总担心，如果这种趋势持续，将可能影响银行的净息差和整体盈利能力，并可

能对流动性监管指标构成潜在风险。请分析该银行在流动性管理方面面临的主要挑

战，并建议王总可以采取哪些措施来优化长期稳定资金的来源结构。

试卷答案

案例一解析思路

分析该案例需首先识别商业银行在中小企业信贷业务中面临的主要信用风险，

然后针对风险管理部门的建议提出具体落实意见。

主要信用风险识别：

1.信用风险（直接风险）：

*借款企业自身信用风险：过度负债导致财务杠杆过高，抗风险能力弱；

核心竞争力不足，经营不善或市场环境变化导致偿债能力下降。

*信用评估与审批风险：信贷人员履职不到位，导致风险评估不准确，

审批标准执行不严，将资质较差的企业纳入贷款范围。

2.操作风险：信贷流程管理不善（审批不到位），可能引发道德风险（借

款企业虚假信息）或操作失误。

3.系统性风险（间接风险）：若大量中小企业贷款同时出现问题，可能对

银行造成区域性或行业性的冲击。

对建议的具体落实意见：

1.加强中小企业客户准入管理：

*制定更严格的准入标准，不仅看重企业规模，更要关注其治理结构、

管理团队经验、行业前景、实际控制人背景等。

*建立完善的客户信