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2026年银行风险合规管理题库及答案

单选题（每题1分，共30题）

1.2026年1月1日起，巴塞尔协议Ⅲ最终版对全球系统重要性银行（G-SIB）的最低总损失吸收能力（TLAC）风险加权比率要求为

A.16%??B.18%??C.20%??D.22%

答案：B

2.某商业银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险，若违约概率（PD）=1.2%，违约损失率（LGD）=45%，违约风险暴露（EAD）=1000万元，则预期损失（EL）为

A.5.4万元??B.5.6万元??C.5.8万元??D.6.0万元

答案：A

解析：EL=PD×LGD×EAD=1.2%×45%×1000=5.4万元

3.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，对单一非同业客户的风险暴露不得超过一级资本净额的

A.10%??B.15%??C.20%??D.25%

答案：B

4.2026年央行宏观审慎评估（MPA）中，广义信贷增速与M2增速目标值之差的警戒阈值为

A.±20个百分点??B.±25个百分点??C.±30个百分点??D.±35个百分点

答案：C

5.某银行持有面值为1亿元、剩余期限为3年的国债，久期为2.7年。若市场利率上升50bp，则该债券市值变动约为

A.?1350万元??B.?1250万元??C.?1150万元??D.?1050万元

答案：A

解析：ΔP≈