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LSTM神经网络在股票趋势预测中的参数调优

一、引言

股票市场作为金融体系的核心组成部分，其价格波动受宏观经济、市场情绪、政策变动等多重因素影响，呈现出高度非线性、非平稳的时间序列特征。传统的预测方法如ARIMA模型、支持向量机等，在处理长周期依赖和复杂非线性关系时存在明显局限（Boxetal.,2015）。长短期记忆网络（LongShort-TermMemory,LSTM）作为循环神经网络（RNN）的改进版本，通过引入遗忘门、输入门和输出门的门控机制，有效解决了传统RNN的梯度消失问题，能够捕捉时间序列中的长期依赖关系，逐渐成为股票趋势预测领域的主流模型（HochreiterSchmidhuber,1997）。

然而，LSTM模型的预测性能高度依赖参数配置。参数选择不当可能导致模型欠拟合（无法捕捉数据规律）或过拟合（过度适应训练数据噪声），最终影响预测准确性。例如，隐藏层单元数不足会限制模型的特征提取能力，而学习率过大则可能导致训练过程无法收敛（Goodfellowetal.,2016）。因此，系统研究LSTM在股票预测中的参数调优策略，对于提升模型实用性具有重要意义。本文将从LSTM与股票预测的适配性出发，解析关键参数的影响机制，探讨调优方法论，并结合实际应用场景提出优化建议。

二、LSTM神经网络与股票趋势预测的适配性分析

（一）LSTM的核心机制与时