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基于Heston模型的美式期权有限差分法定价实现

一、引言

期权定价是金融数学领域的核心问题之一，其准确性直接影响风险管理、投资决策与金融产品设计。在各类期权中，美式期权因赋予持有者在到期前任意时间行权的权利，其定价复杂度远高于欧式期权；而Heston模型作为经典的随机波动率模型，通过引入波动率的随机过程，更贴合实际市场中资产价格波动的“聚集性”与“均值回归”特征。将有限差分法应用于Heston模型下的美式期权定价，既能发挥数值方法处理复杂边界条件的优势，又能捕捉随机波动率对期权价值的动态影响，是理论研究与实务应用的重要结合点。本文将系统阐述这一过程的实现逻辑与关键细节。

二、Heston模型