上财社教学课件统计预测和决策（第六版）-徐国祥第六章 自适应过滤法.pptx

第六章自适应过滤法1

目录content第一节自适应过滤法概述第二节自适应过滤法的应用第三节电子计算机在自适应过滤法中的应用2

第一节自适应过滤法概述一、自适应过滤法的基本原理设x1,x2,…,xt为某一时间序列,则有如下有关时间序列的一般预测模型:自适应过滤法的基本原理在于通过其反复迭代以调整加权系数的过程,“过滤”掉预测误差,选择出“最佳”加权系数用于预测。整个计算过程从选取一组初始加权系数开始,然后计算得到预测值及预测误差(预测值与实际值之差),再根据一定公式调整加权系数以减少误差,经过多次反复迭代,直至选择出“最佳”加权系数。由于整个过程与通信工程中过滤传输噪