北方工业大学《期货衍生品》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北方工业大学《期货衍生品》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.期货合约与远期合约的主要区别在于（）。

A.交易场所不同

B.合约标准化程度不同

C.交易风险不同

D.以上都是

2.以下哪种期货合约的交割月份是连续的（）。

A.股指期货

B.商品期货

C.利率期货

D.外汇期货

3.期货市场的套期保值功能是通过（）实现的。

A.期货合约价格与现货价格的趋同

B.期货合约的杠杆效应

C.期货市场的双向交易机制

D.期货市场的风险管理功能

4.某投资者买入一份看涨期权，期权费为5元，执行价格为100元，当标的资产价格为110元时，该期权的内在价值为（）。

A.0元

B.5元

C.10元

D.15元

5.期货市场的价格发现功能是指（）。

A.期货市场能够反映未来现货市场的价格走势

B.期货市场能够发现当前现货市场的价格

C.期货市场能够预测未来现货市场的供求关系

D.期货市场能够调节当前现货市场的供求关系

6.以下哪种期货品种的交易保证金比例通常最高（）。

A.农产品期货

B.金属期货

C.能源期货

D.金融期货

7.期货交易的结算机构是（）。

A.期货交易所

B.期货公司

C