国金证券-量化信用策略-二永久期策略赔率已偏低.pdf

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一、组合策略收益跟踪

本周模拟组合收益升高。利率风格组合中,产业超长型、城投超长型策略收益靠前,周度读数分别为0.18%、0.17%;

信用风格组合中,产业超长型、城投超长型策略表现位居前列,收益分别达到0.45%、0.38%。

从重仓券种看,超长普信债重仓组合较快反弹。信用风格存单重仓组合收益均值上行16.1bp至0.14%;城投重仓组

合平均收益回升25.6bp至0.2%,其中,久期、哑铃型组合明显修复,尤其是哑铃型策

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