2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0111）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的描述中，正确的是：

A.VaR是一定置信水平下的最小潜在损失

B.VaR仅适用于正态分布的风险度量

C.VaR衡量的是给定置信水平下的最大潜在损失

D.VaR可以完全捕捉尾部风险

答案：C

解析：VaR（ValueatRisk）的标准定义是“在一定持有期和置信水平下，某一金融资产或组合可能遭受的最大潜在损失”（选项C正确）。选项A错误，因VaR是“最大”而非“最小”损失；选项B错误，VaR可通过历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等适用于非正态分布；选项D错误，VaR无法反映超过其阈