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金融工程｜量化投资专题：港股通成分股调入调出效应与预测.docx

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    金融工程|量化投资专题2026

    金融工程|量化投资专题

    2026年3月3日

    证券研究报告

    港股通成分股调入调出效应与预测

    报告摘要：

    l从事件驱动视角寻找因子：港股通作为内地与香港市场互联互通的重要通道，其成分股每半年一次的定期调整带来了可能的短期交易机会。本篇报告从事件驱动视角出发，基于2016年下半年至2025年上半年共18期港股通调整样本，系统分析定期港股

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